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ヘッジファンドのパフォーマンス 

ゴールドマン・サックスのヘッジファンドが、大幅に損失を出したニュースが今月半ばにありましたが、その後の動向、特にQuantsファンドがどうなのか注目しています。今週、目を引いた関連の主なニュースを取り上げます。

8月22日のFinancial Newsに8月10時点での8月のヨーロッパのマーケットニュートラルの戦略のヘッジファンドのパフォーマンスが記載されています。
(元の記事:GLG down as largest strategy falls hardest
上記記事にある表を添付します。
20070825151602.gif
これを見ると、ほとんどのファンドは8月に損失を出しています。

本日、8月24日のFinancial TimesにGuantsファンドに関する記事が掲載されています。(Investing tactics thrown awry, August 24, 2007, Financial Times, p.15)

個人的には、GoldmanがGEOの損失の問題と追加投資を発表した後のパフォーマンスが気になっていたのですが、上記FTの記事によると、どうやら、その後持ち直して着ており、今月は16%のマイナスとのことです。

Financial Timesで引用しているHedge Fund Researchのデータを元に、作成した8月現時点までと、年初からのヘッジファンドの戦略別の投資パフォーマンスを以下に添付します上記からも、8月はほとんどのヘッジファンドが損失をだしていることが分かります。
20070830142056.png

20070830142109.png

一方、年間を通して見た場合は、まだ大部分は、利益がでています。

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